Phái sinh hội quán

Đánh giá nhanh phiên sáng (Đáo hạn)
Chỉ báoĐánh giá
Open / High / Low / Close1915 / 1927.2 / 1903.8 / 1910.4
VAL / POC / VAH1913.8 / 1919.2 / 1922.0
Basis+8.2 (rất cao, chịu ảnh hưởng ngày đáo hạn)
ETFMua ròng +187B
Nhận định

• ETF mua ròng rất mạnh, hỗ trợ thị trường.
• Tuy nhiên giá vẫn đóng dưới VAL, cho thấy lực bán trong phiên vẫn áp đảo.
• Basis +8.2 trong ngày đáo hạn không còn phản ánh kỳ vọng như những ngày thường, nên không nên dùng basis làm tín hiệu chính.
• Trọng tâm vẫn là phản ứng của giá tại VAL 1913.8 và VAH 1922.

Kịch bản phiên chiều
Điều kiệnHành độngMục tiêu
> 1913.8 (VAL) và vượt 1922 (VAH)Long1927 → 1932
1913.8 – 1922Quan sát, giao dịch ngắn-
< 1913.8 (VAL)Short1904 → 1900
Bias

• Trung tính (50% Long – 50% Short)

Lưu ý đặc biệt: Vì hôm nay là ngày đáo hạn, biến động thường rất khó lường và basis có thể bị méo do hoạt động tất toán vị thế. Ưu tiên bám theo giá và Volume Profile, hạn chế dựa vào basis để mở vị thế. Nếu sau 13h30 giá vẫn không lấy lại được VAL 1913.8, khả năng kiểm định lại 1904 sẽ cao; ngược lại, vượt 1922 với lực mua duy trì sẽ mở ra nhịp hồi lên 1927–1932.

Bác Rồng lên kịch bản chuẩn ghê

topic vắng như ma, lười quá

AE sắp bỏ chứng hết r bác rồng ợ @@!

Chơi ps quanh năm ko bỏ dc bất chấp thị trường cơ sở thì cứ 1 tháng mua bán 1 lần thôi

Đánh giá thị trường (Volume Profile + Basis + ETF)
Open / High / Low / Close1923.9 / 1928.0 / 1875.0 / 1893.0 =>Giảm mạnh, hồi cuối phiên nhưng vẫn đóng yếu
VAL / POC / VAH : 1900.1 / 1907.3 / 1920.6 =>Đóng dưới VAL
Basis+5.6 => Dương khá lớn
ETFBuy 533.5B - Sell 262.8B =>Mua ròng ~271B
Nhận định

• Volume Profile: Tiêu cực. Giá mở trên VAH nhưng bị bán xuyên toàn bộ Value Area, có lúc giảm tới 1875 rồi hồi lên 1893, nhưng vẫn đóng dưới VAL. Đây là một failed auction khá rõ.
• ETF: Mua ròng rất mạnh (~271 tỷ), tuy nhiên không giữ được giá trên VAL. Điều này cho thấy lượng cung chủ động trong phiên vẫn rất lớn, hấp thụ hết lực mua của ETF.
• Basis +5.6: Đây là điểm đáng chú ý. Giá giảm sâu nhưng basis vẫn dương cao, cho thấy phái sinh vẫn còn kỳ vọng hoặc F1 đang giao dịch cao hơn cơ sở. Nếu phiên tới basis co hẹp nhanh trong khi giá hồi yếu, đó sẽ là tín hiệu xác nhận xu hướng giảm.

Góc nhìn từ biểu đồ

• Xu hướng trong ngày là Lower High - Lower Low, bên bán kiểm soát gần như toàn bộ phiên.
• Cuối phiên xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật từ 1875 lên 1893 với thanh khoản tăng, cho thấy có lực bắt đáy nhưng chưa đủ để đảo xu hướng.
• Vùng 1900–1907 (VAL/POC) giờ sẽ là kháng cự gần.

Kết luận

• Volume Profile: Tiêu cực.
• ETF: Tích cực nhưng không thắng được lực bán.
• Basis: Vẫn cao, cần theo dõi xem có co hẹp trong phiên tới hay không.

Bias phiên sau: Short 65% – Long 35%.

Nếu phiên tới:

• Giá hồi lên 1900–1907 nhưng basis co từ +5.6 về +2 hoặc thấp hơn → ưu tiên Short, mục tiêu kiểm định lại 1875.
• Giá lấy lại và giữ trên 1907 (POC) đồng thời basis vẫn duy trì >+5 → xác suất hồi lên 1920 (VAH) sẽ tăng đáng kể.

Phiên hôm nay có thể xem là một phiên "ETF mua nhưng không cứu được giá". Khi dòng tiền mua ròng rất lớn mà thị trường vẫn đóng dưới VAL, đó thường là dấu hiệu cho thấy áp lực phân phối từ bên bán đang chiếm ưu thế. Điều này khiến vùng 1900–1907 trở thành mốc quan trọng để đánh giá liệu đây chỉ là một nhịp rũ bỏ hay là khởi đầu của một xu hướng giảm mạnh hơn.




KỊCH BẢN PHIÊN MAI

• Ưu tiên Short nếu giá hồi lên 1900–1907 nhưng basis co hẹp.
• Chỉ Long khi giá lấy lại và giữ trên 1907 (POC), đồng thời basis vẫn duy trì trên +5.

Mốc quyết định phiên mai: 1900–1907. Đây là vùng kiểm định xem nhịp giảm hôm nay chỉ là rũ bỏ hay là khởi đầu của một xu hướng giảm mới.

Kịch bản phiên chiều nhé. Sáng giá đã hồi lên vùng POC hôm qua nhưng k giữ được
Đánh giá phiên sáng
Chỉ báo
Đánh giá
Open / High / Low / Close : 1891.7 / 1907.9 / 1885.6 / 1893.7
VAL / POC / VAH : 1892.9 / 1891.8 / 1899.6
Basis :+8.0 (rất cao)
ETF
Mua ròng +73B
Nhận định
Đầu phiên rũ xuống 1885.6 rồi kéo mạnh lên 1907.9, cho thấy vùng dưới 1890 có lực đỡ tốt.
Hiện đóng trên VAL và POC, nhưng chưa giữ được trên VAH ⇒ thị trường đang quay lại vùng cân bằng, chưa xác nhận tăng.
Basis +8 và ETF mua ròng là tín hiệu tích cực, nhưng nếu chiều basis co mạnh trong khi giá không vượt được 1900 thì dễ xuất hiện nhịp chốt lời.
KỊCH BẢN PHIÊN CHIỀU
> 1899.6 (VAH) + basis >7 Long : 1908 → 1915
1892 – 1900 : Giữ được VAL thì nghiêng Long =>1900
Mất 1892 (VAL) + basis co <5 =>Short : 1886 → 1880
Thủng 1885.6 =>Giữ Short =>1878 → 1875
Bias: Long 55% – Short 45%
Mốc quyết định chiều nay: 1899.6 (VAH).
Vượt và giữ được ⇒ xác nhận hồi tăng.
Không vượt được VAH và basis co nhanh ⇒ ưu tiên Short về lại vùng 1892–1886.

Kịch bản cho phiên ngày mai nhé , nói chung khá tiêu cực

Đánh giá thị trường
Chỉ báoĐánh giá
Close 1884.5Đóng dưới VAL
Low1882 (gần đáy phiên)
VAL / POC / VAH1891.2 / 1894.3 / 1898.1
Basis +3.2Dương nhưng giảm đáng kể
ETFMua ròng +240B
Nhận định

• Volume Profile: Tiêu cực. Giá đóng dưới VAL, cho thấy thị trường chấp nhận vùng giá thấp hơn.
• ETF: Mua ròng rất mạnh (+240B) nhưng không giữ được Value Area, cho thấy lực bán chủ động vẫn chiếm ưu thế.
• Basis: Thu hẹp từ +8 xuống +3.2, phản ánh kỳ vọng trên F1 đã suy yếu. Nếu phiên mai basis tiếp tục co khi giá hồi, đó sẽ là tín hiệu Short có xác suất cao.

KỊCH BẢN PHIÊN MAI
Điều kiệnBasisHành độngMục tiêu
1891–1894 (VAL/POC) bị từ chối< +2Short1882 → 1875
Giữ trên 1894 (POC)> +3Long1898 → 1905
Vượt 1898 (VAH)> +4Long theo xu hướng1908 → 1912
Thủng 1882Co về 0 hoặc âmGiữ Short1875 → 1868
Bias
Short 60% – Long 40%

Mốc quan trọng

• 1891–1894: Vùng quyết định, cũng là vùng Short đẹp nếu giá hồi nhưng không giữ được.
• 1898: Phải vượt với basis mở rộng mới xác nhận lực mua quay lại.
• 1882: Mất đáy này sẽ mở rộng xu hướng giảm.

Điểm đáng chú ý nhất: Hai phiên liên tiếp ETF mua ròng rất mạnh (hơn 500 tỷ rồi thêm 240 tỷ) nhưng giá vẫn đóng dưới VAL. Đây là tín hiệu cho thấy cung đang hấp thụ rất lớn, vì vậy chưa nên vội chuyển sang bias Long cho đến khi thị trường thực sự lấy lại được POC/VAH cùng với basis mở rộng trở lại.

THanks cụ Rồng

Chắc Vni phải tiện đường lấp cái gap ở 1690 rồi mới lên lại quá ...