Phái sinh hội quán

Tớ thấy S thì nó đạp ào ào, chứ L thì nó mò dần dần lên thôi, V+ nó nhúng sâu r, S hơi ớn á. Mà cũng tùy tình hình từng phiên nữa

kịch bản ngày mai

Biên Yếu (Dư Mua)
Mốc hỗ trợ kiểm định lực Bán

2,010/1,996
Nếu giá thủng vùng hỗ trợ 1,996, thị trường có rủi ro bị bán mạnh không điểm dừng.

Khoảng Trống Giá (Sideway)
7.6 điểm
2,010 → 2,017.6
Biên độ GAP khá rộng, thị trường có dư địa dao động trung gian; ưu tiên quan sát xác nhận trước khi hành động.

Biên Mạnh (Dư Bán)
Mốc kháng cự kiểm định lực Mua

2,017.6/2,112.7
Bứt phá qua 2,112.7 xác nhận động lượng tăng lan tỏa, thị trường có thể mở rộng nhịp tăng.

BIÊN NAY GIỐNG HÔM QUA NÊN ANH EM NÀO SHORT PHẢI CẨN THẬN

Đánh giá phiên sáng
Dữ liệu:

• VAL: 2016.20
• POC: 2016.70
• VAH: 2020.50
• Đóng cửa sáng: 2017.40
• Basis: +0.1
• ETF: Bán ròng 89.8 tỷ

Đọc thị trường
Yếu tốĐánh giá
Đóng cửa > VAL ✅ Tích cực
Đóng cửa > POC ✅ Phe Long lấy lại vùng chi phí
Còn dưới VAH ⚖️ Chưa xác nhận breakout
Basis +0.1 ⚠️ Trung tính, kỳ vọng tăng không mạnh
Diễn biến sáng:

• Đầu phiên có lúc rơi xuống 2012 (mất Value Area).
• Sau đó lấy lại VAL và POC, đóng tại 2017.4.
• Đây là tín hiệu cho thấy lực bán đã được hấp thụ, nhưng basis co từ +2 xuống +0.1 cho thấy sự hưng phấn của phe Long đã giảm đáng kể.

➡️ Bias đầu phiên chiều: Trung tính nghiêng Long nhẹ (55/45).

Sáng tớ chờ S cao ko khớp đc, chìu đạp L lại, ôm ít L qua đêm giá thấp hơn atc tý, mai tính típ, nay nhìn chung là ko có vẹo gì. Lúc giá xanh thì ngại L rùi, rõ ràng, món này nó vô chừng lắm. Ace ổn chứ

✅ Bullish

• Giữ trên 2007.
• Basis duy trì trên +5.
• Vượt và giữ 2012.1.

→ Mục tiêu: 2015 → 2018 → 2020.

❌ Bearish

• Mất 2007.
• Basis co nhanh về +2 hoặc thấp hơn.
• Giá giao dịch dưới POC 2006.

→ Mục tiêu: 2003 → 2000.

Bias phiên sau
Yếu tốĐiểm
Giá đóng trên Value Area✅
Basis rất mạnh (+6.5)✅
ETF mua ròng lớn✅
Chưa vượt VAH⚠️
Kết luận
Bias: Long 65% – Short 35%.

Điểm mấu chốt của phiên tới là 2012.1 (VAH). Nếu giá giữ trên 2007 và basis vẫn duy trì trên +5, xác suất kiểm định rồi vượt 2012.1 sẽ cao hơn. Ngược lại, nếu basis co hẹp nhanh ngay từ ATO trong khi giá không vượt được 2012.1, đó sẽ là dấu hiệu kỳ vọng của phái sinh suy yếu và thị trường có thể quay lại kiểm định 2006–2007 trước khi xác định xu hướng tiếp theo. Theo bộ dữ liệu bạn đã chia sẻ trong nhiều phiên gần đây, diễn biến của basis trong 15–30 phút đầu phiên đang là tín hiệu xác nhận đáng tin cậy hơn chính mức basis cuối ngày, vì nó cho biết liệu kỳ vọng của phe Long có được duy trì hay bị rút lại.

Bias phiên chiều
Điểm cộng

• ✅ Giữ được Value Area.
• ✅ Basis chuyển dương.
• ✅ Đóng trên POC.

Điểm trừ

• ❌ Không giữ được vùng 2013–2015 sau khi breakout.
• ❌ Basis còn yếu.
• ❌ ETF vẫn bán ròng nhẹ.

Kết luận
Bias: Trung tính nghiêng Long (55% Long – 45% Short).

Điểm quyết định của phiên chiều vẫn là 2006.3–2006.5 (POC/VAL):

• Giữ được vùng này và basis mở rộng lên trên +0.8 đến +1 → xác suất quay lại kiểm định 2012.9 khá cao.
• Mất vùng này và basis quay về âm → ưu tiên Short, mục tiêu trước mắt là 2002, sau đó là 2000.

Ở thời điểm hiện tại, 2006 đang là "ranh giới" giữa hai phe; vì vậy nên chờ thị trường xác nhận thay vì mở vị thế lớn ngay đầu phiên chiều.

Phiên chiều Xuống thấp bất ngờ quá, không kịp trở tay. Sau đó hồi cũng nhanh nữa. Khó quá...

Đọc vị thị trường
1. Volume Profile: Tiêu cực

• Mở cửa trên Value Area.
• Không vượt được đỉnh ATO.
• Bị bán xuyên POC → VAL.
• Đóng cửa dưới VAL.

➡️ Người bán kiểm soát hoàn toàn sau ATO.

Đặc biệt POC và VAH gần như trùng nhau (1991.8–1992.1), tạo thành vùng kháng cự rất mạnh trong phiên chiều.

2. Basis +5.5
Đây là điểm đáng chú ý nhất.

Thông thường:

• Giá giảm mạnh.
• Nhưng basis lại mở rộng lên +5.5.

Điều này cho thấy:

• Phái sinh không bị bán quá mức so với cơ sở.
• Thị trường vẫn còn kỳ vọng hồi hoặc cơ sở giảm nhanh hơn F1.

Tuy nhiên: Nếu đầu phiên chiều basis vẫn >5 nhưng F1 không vượt lại được 1988–1992 thì đó là tín hiệu yếu, vì kỳ vọng không chuyển hóa thành lực mua.
3. ETF
ETF đang mua ròng.

Đây là điểm hỗ trợ cho thị trường.
Nhưng thực tế giá vẫn đóng dưới VAL.
=> Có nghĩa:

Lực bán chủ động vẫn lớn hơn lực mua ETF.
ETF hiện mới đóng vai trò giảm tốc độ giảm, chưa đủ để đảo chiều.​

Ba yếu tố đang cho tín hiệu trái chiều:

• Volume Profile: Nghiêng tiêu cực vì giá đóng dưới VAL, cho thấy thị trường chưa chấp nhận quay lại vùng giá trị.
• Basis (+5.5): Tích cực về mặt kỳ vọng, nhưng cần được xác nhận bằng việc lấy lại 1988–1992.
• ETF: Mua ròng, là yếu tố hỗ trợ nhưng chưa đủ để đảo chiều khi lực bán chủ động vẫn chiếm ưu thế.

Bias phiên chiều: Nghiêng Short (55–60%), nhưng cần theo dõi sát phản ứng tại 1988–1992. Nếu vùng này được chinh phục với thanh khoản tốt và basis vẫn duy trì cao, xác suất xuất hiện nhịp hồi lên 1995–1998 sẽ tăng lên đáng kể.

Đánh giá thị trường
Điểm tích cực

• Rút chân rất mạnh: từ 1982.9 → 1999 (~16 điểm).
  
  
• Đóng cửa tại đỉnh ngày → lực mua cuối phiên chủ động.
  
  
• Giá đóng cao hơn VAH (1992.6) khoảng 6.4 điểm → thị trường đã accept value cao hơn.
  
  
• ETF mua ròng rất mạnh (~+112 tỷ) → hỗ trợ xu hướng.
  
  
• Basis +3 vẫn dương → kỳ vọng còn duy trì.

Điểm cần lưu ý

• Nhịp tăng cuối phiên khá dốc, ngày mai dễ có test lại vùng breakout.
• Nếu đầu phiên bị kéo xuống dưới 1992–1993 mà không hồi được thì có thể chỉ là short-cover.

Kịch bản ngày mai
Kịch bản chính (60%) — Tiếp diễn tăng
Điều kiện

Giữ trên 1992–1993 - Mục tiêu:

• 1999
  
  
• 2004
  
  
• 2008

Chiến lược:
Canh Long khi giá retest 1992–1995 giữ được.


Kịch bản phụ (30%) — Retest POC rồi hồi
Vùng retest

1991.8 (POC)

Nếu xuất hiện hấp thụ tốt quanh 1991–1992 thì khả năng hồi lại 1998–2000 cao.


Kịch bản xấu (10%) — False breakout
Điều kiện

Mất 1989.5 (VAL)

Mục tiêu:

• 1985
  
  
• 1982.9

Kết luận:
Bias Long 65% – Short 35%
Hôm nay là phiên từ chối giá thấp thành công: thủng 1983 nhưng đóng cửa cao nhất ngày và trên hẳn VAH.

Vùng quan trọng nhất ngày mai là 1992–1993; còn giữ được vùng này thì xu hướng ngắn hạn nghiêng về test 2000–2005.