Phái sinh hội quán

Đánh giá thị trường
Chỉ báoĐánh giá
Close 1998.9Đóng trong Value Area, trên POC
VAL/POC/VAH1992.1 / 1995.3 / 2001.4
Basis +1.8Dương nhưng đã thu hẹp
ETFBán ròng ~32B (không quá lớn)
Biên độ1983.5 → 2004.7 (21 điểm)
Nhận định

• Phiên sáng giảm mạnh xuống 1983.5 nhưng được hấp thụ hoàn toàn.
• Đóng cửa trên POC, cho thấy lực mua đã giành lại vùng cân bằng.
• Tuy nhiên chưa vượt VAH (2001.4) nên xu hướng tăng chưa được xác nhận.
• Basis thu hẹp từ +5 xuống +1.8, phản ánh tâm lý hưng phấn đã giảm, thị trường quay về trạng thái cân bằng.

Bias phiên tới
Trung tính nghiêng Long (55% – 45%)

• > 2001.4: Xác nhận tăng, mục tiêu 2005 → 2010.
• 1995.3 – 2001.4: Dao động tích lũy.
• < 1992.1: Chuyển yếu, dễ quay lại 1988 → 1983.

Điểm cần theo dõi

• 2001.4 (VAH): Mốc xác nhận breakout.
• 1995.3 (POC): Vùng hỗ trợ quan trọng.
• 1992.1 (VAL): Mất vùng này thì ưu tiên Short.

Kết luận: Sau cú rũ mạnh về 1983.5, thị trường đã hồi phục và lấy lại vùng giá trị. Hiện chưa đủ tín hiệu để xác nhận xu hướng tăng mới, nên ưu tiên giao dịch theo phản ứng tại 2001.4 và 1995.3 hơn là đuổi theo giá.

• đánh giá nhanh
  Chỉ báoĐánh giá
  Giá: 1990–1998.8, mở 1996Đầu phiên test lên nhưng chưa vượt xa VAH
  VAL/POC/VAH: 1993.1 / 1993.3 / 1996.3Giá đang dao động quanh vùng Value Area
  Basis +4.4Dương khá mạnh, kỳ vọng tăng vẫn còn
  ETF: Mua 12.5B, bán 0Hỗ trợ nhẹ

• Mở cửa ngay VAH, sau đó lên 1998.8 nhưng chưa tạo được breakout rõ ràng.

• Hiện giá đang lùi về quanh POC/VAL, cho thấy thị trường đang kiểm tra lực mua.

• Basis +4.4 là điểm tích cực; nếu vẫn duy trì khi giá giữ trên 1993, khả năng quay lại test 1998.8 còn cao.

• Ngược lại, nếu giá mất 1993 trong khi basis co nhanh về +2 hoặc thấp hơn, đó sẽ là tín hiệu suy yếu.

Nhận định

• Giá không vượt được VAH 1996.2, nhưng không bị bán về dưới POC.
• Đóng cửa ngay trên vùng cân bằng (POC/VAL), cho thấy bên mua vẫn giữ được thế trận.
• Basis tăng từ +4.4 lên +7.2 trong khi giá gần như đi ngang là điểm đáng chú ý: kỳ vọng trên phái sinh đang mạnh hơn diễn biến giá hiện tại.
• ETF mua ròng khá tốt, ủng hộ khả năng kiểm định lại vùng kháng cự trong phiên tới.

Kịch bản phiên mai
Điều kiệnHành độngMục tiêu
> 1996.2 (VAH)Long2000 → 2005
1993.3 – 1996.2Long khi giữ được POC1998 → 2000
< 1993.3 (POC) + basis co mạnhShort1990 → 1986
Bias
Long 65% – Short 35%

Lưu ý: Basis +7.2 là mức khá cao. Nếu đầu phiên mai basis vẫn lớn nhưng giá không vượt được 1996.2, cần cảnh giác khả năng basis co hẹp (futures điều chỉnh về gần cơ sở). Khi đó, không nên Long đuổi ở vùng giá cao mà chờ xác nhận vượt VAH hoặc nhịp retest thành công quanh 1993.3–1993.5.

Phiên sáng tổng kết thế nào lái Rồng @randy_orton

giờ e mới thấy , sáng giờ em ko lên F nên quên mất . Sáng nay ko có số liệu gì đáng chú ý. chỉ có số liệu phiên chiều thôi. Nhà cửa đìu hiu quá lười post bác ơi

Nhận định hết phiên sáng quên post:

• Giá mở trên VAH (1995.6) nhưng không giữ được.
• Bị bán xuyên VAH → POC → VAL.
• Đóng cửa dưới VAL, cho thấy thị trường không chấp nhận vùng giá trị hiện tại.
• Không có ETF nên nhịp giảm chủ yếu do thiếu lực mua, chưa phải áp lực bán từ dòng tiền lớn.

Bias phiên mai
Short 60% – Long 40%

Điều kiệnHành độngMục tiêu
> 1993 (VAH)Long1996 → 2000
1988.3 – 1993Ưu tiên Short nếu bị từ chối1986
< 1988.3 (VAL)Giữ Short1983 → 1980
Điểm cần theo dõi

• 1993 (VAH): Vượt và giữ được mới xác nhận hồi.
• 1988.3–1988.7 (VAL/POC): Vùng kháng cự gần sau khi đã bị đánh mất.
• 1985.7: Đáy hôm nay. Nếu thủng, khả năng mở rộng nhịp giảm sẽ tăng.

Kết luận: Đây là một phiên failed auction khá điển hình: mở trên VAH nhưng đóng dưới VAL. Trong bối cảnh không có ETF hỗ trợ, lợi thế vẫn nghiêng về bên bán cho đến khi thị trường lấy lại được ít nhất vùng 1988.7–1993.

Đánh giá tổng hợp (Volume Profile + Basis + ETF)
Yếu tốĐánh giá
Volume ProfileTiêu cực – Đóng cửa 1976.5, dưới VAL 1985.2 gần 9 điểm, thị trường đã chấp nhận vùng giá thấp hơn.
Basis +5.6
Bất thường – Giá giảm mạnh nhưng basis vẫn dương lớn, cho thấy kỳ vọng hồi hoặc F1 đang chiết khấu ít hơn cơ sở.

ETF
Bán ròng ~52B – Góp phần tạo áp lực nhưng không phải yếu tố quyết định.
Điều cần theo dõi ở phiên tới
Kịch bản 1 (xác suất cao – 65%)

• Giá hồi lên 1985–1989 (VAL/POC).
• Basis co từ +5.6 xuống +2 hoặc thấp hơn.
• Giá không vượt được 1988.8 (POC).

➡️ Đây là tín hiệu Short đẹp, vì kỳ vọng trên phái sinh đang bị rút lại trong khi vùng Value Area vẫn bị từ chối.

Kịch bản 2 (25%)

• Giá lấy lại 1985.2.
• Basis vẫn duy trì > +5.
• Giá đứng vững trên POC 1988.8.

➡️ Khi đó khả năng xuất hiện nhịp hồi lên 1990.9 (VAH) hoặc cao hơn sẽ tăng.

Kịch bản 3 (10%)

• Giá thủng 1975.7 ngay đầu phiên.
• Basis co rất nhanh về 0 đến +1.

➡️ Đây là tín hiệu xác nhận bên Long rút lui, xác suất mở rộng đà giảm xuống các vùng hỗ trợ thấp hơn sẽ cao.

Bảng hành động

Hồi lên 1985–1989 nhưng basis co+5.6 → +2 => Short
Giữ trên 1988.8basis > +5 => Có thể Long theo nhịp hồi
Thủng 1975.5 basis Co mạnh hoặc âm => Giữ Short
Kết luận
Điểm đáng chú ý nhất của phiên này không phải ETF, mà là sự phân kỳ giữa giá và basis:

• Giá: Phá Value Area và đóng gần đáy → xu hướng ngắn hạn nghiêng giảm.
• Basis: Vẫn +5.6, cho thấy kỳ vọng hồi vẫn còn.

Vì vậy, không nên nhìn basis dương là tín hiệu Long ngay. Điều quan trọng là basis phản ứng thế nào khi giá hồi:

• Basis co hẹp trong nhịp hồi → xác nhận nhịp hồi yếu, ưu tiên Short.
• Basis tiếp tục duy trì cao hoặc mở rộng khi giá lấy lại VAL/POC → khả năng hồi phục sẽ đáng tin cậy hơn. Đây sẽ là tín hiệu để cân nhắc chuyển sang kịch bản tích cực.

Chào Lái R! Nay mới vào lại f319
Vẫn kiếm tốt chứ lái

vẫn ổn mà, tt vẫn thế thôi k có gì mới đâu

Đánh giá phiên sáng
Chỉ báoGiá trịĐánh giá
Open / High / Low / Close1938.9 / 1939.7 / 1915.7 / 1926.0Giảm mạnh rồi hồi
VAL / POC / VAH1924.6 / 1924.7 / 1936.9Đóng trên POC, dưới VAH
Basis+4.4Dương khá tốt
ETFMua 72.8B - Bán 7.7BMua ròng ~65B
Nhận định thị trường
Volume Profile

• ATO mở gần VAH, sau đó bị bán mạnh xuống 1915.7.
• Cuối phiên sáng hồi lên 1926, lấy lại VAL và POC.
• Tuy nhiên vẫn chưa vượt VAH 1936.9, nên mới chỉ là nhịp hồi trong vùng giá trị.

Basis

• +4.4 cho thấy kỳ vọng vẫn tích cực.
• Nếu chiều basis duy trì trên +4 và giá giữ trên 1924.7, xác suất hồi tiếp sẽ cao.
• Nếu giá hồi nhưng basis co nhanh về +2 hoặc thấp hơn, cần cảnh giác nhịp hồi thất bại.

ETF

• Mua ròng khoảng 65B, hỗ trợ cho lực hồi và giảm áp lực bán.

Kịch bản phiên chiều
Điều kiệnBasisHành độngMục tiêu
Giữ trên 1924.7 (POC)> +4Long1933 → 1937
Vượt 1936.9 (VAH)> +5Long theo xu hướng1941 → 1945
Mất 1924.6 (VAL)Co < +2Short1918 → 1915.7
Bias

• Long 60% – Short 40%

Mốc quan trọng

• 1936.9 (VAH): Break qua mới xác nhận bên mua giành lại ưu thế.
• 1924.6–1924.7 (VAL/POC): Vùng quyết định xu hướng phiên chiều.
• 1915.7: Đáy phiên sáng; nếu bị xuyên thủng sẽ mở rộng đà giảm.

Kết luận: Phiên sáng có dấu hiệu hấp thụ lực bán khi giá hồi trở lại trên VAL/POC, đồng thời ETF mua ròng và basis +4.4 đang ủng hộ bên mua. Tuy nhiên, chỉ khi vượt và giữ được 1936.9 thì xu hướng tăng mới được xác nhận; nếu không, đây vẫn chỉ là nhịp hồi trong vùng giá trị.

Bác Rồng cho mình xin view phiên mai với ạ

Đánh giá phiên sáng (Volume Profile + Basis + ETF)
Chỉ báoGiá trịĐánh giá
Open / High / Low / Close1943.5 / 1945.7 / 1918.6 / 1931.0Giảm mạnh rồi hồi cuối phiên
VAL / POC / VAH1926.5 / 1926.3 / 1936.9Đóng trên POC/VAL, dưới VAH
Basis+2.65Dương nhưng thu hẹp
ETFBuy 21.1B - Sell 92.2BBán ròng ~71B
Đọc vị dòng tiền
Volume Profile

• Mở cửa ngay tham chiếu, sau đó bị bán mạnh từ 1945.7 xuống 1918.6.
• Quan trọng là cuối phiên sáng lấy lại được VAL và POC, cho thấy vùng 1925–1927 có lực hấp thụ tốt.
• Tuy nhiên vẫn chưa lấy lại VAH 1936.9, nên xu hướng hồi chưa được xác nhận.

Basis

• Basis từ mức cao co về +2.65.
• Điều này cho thấy kỳ vọng vẫn còn nhưng đã yếu đi.
• Chiều nay cần theo dõi:
  • Basis mở rộng lại >+4 khi giá tăng ⇒ nhịp hồi có chất lượng.
  • Basis co về +1 hoặc 0 khi giá hồi ⇒ nhịp hồi dễ thất bại.

ETF
Điểm đáng chú ý nhất là diễn biến dòng tiền:

• Đầu phiên ETF bán mạnh, trùng với nhịp F1 giảm từ 1945 xuống 1918.
• Khoảng 11h20, lực mua xuất hiện kéo F1 từ 1925 lên 1933.

=> Điều này cho thấy dòng tiền ETF đang tác động rõ đến nhịp intraday, nhưng tổng thể cả sáng vẫn là bán ròng, nên chưa thể kết luận dòng tiền lớn đã đảo chiều.

Kịch bản phiên chiều
Điều kiệnBasisHành độngMục tiêu
Giữ trên 1926> +3Long1937 → 1942
1935–1937 bị từ chốiCo về < +2Short1926
Mất 1926< +1Giữ Short1918 → 1915
Bias
Trung tính nghiêng Long (55% – 45%)

Điểm cần theo dõi

• 1926 (VAL/POC): Mốc quyết định. Giữ được thì lợi thế nghiêng về bên mua.
• 1936.9 (VAH): Phải vượt với basis mở rộng thì mới xác nhận xu hướng tăng.
• 1918.6: Mất đáy sáng sẽ kích hoạt nhịp giảm mới.

Kết luận
Phiên sáng có dấu hiệu hấp thụ tốt vùng 1925–1927, nhưng chưa đủ mạnh để đảo chiều hoàn toàn vì:

• ETF vẫn bán ròng trong cả buổi sáng.
• Basis đã thu hẹp còn +2.65.
• Giá vẫn nằm dưới VAH.

Do đó, phiên chiều nên ưu tiên quan sát sự đồng thuận của giá + basis + ETF:

• Giá vượt 1936.9 + basis mở rộng + ETF giảm bán hoặc quay sang mua ⇒ xác suất hồi lên 1942–1945 tăng cao.
• Giá hồi nhưng basis co hẹp và ETF tiếp tục bán ⇒ nhịp hồi nhiều khả năng chỉ là kỹ thuật, ưu tiên Short khi giá bị từ chối quanh 1935–1937.